乖離率

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乖離率(Bias Ratio,BIAS),代表當日股價(收盤價)和移動平均線的差距,以分析股價偏離的程度。

當股價和移動平均價的差距愈遠時,乖離率愈大,代表股價即將有修正偏離的可能。當乖離率呈現過高或過低情況時,股價均會產生反轉的修正走勢。

正乖離」越大表示「超買」(Overbought),將有下跌的壓力;「負乖離」越小表示「超賣」(Oversold),將有上升的動能,此時股價將會有向平均成本移動作調整的機會。

單獨使用乖離率會有買賣點不明確的缺點,僅能解釋成發生反轉的機會增加,尚需佐以經驗法則和其他分析工具來作判斷。

上方為台股加權指數K線圖,
下方為乖離率(3日/6日)。

公式[编辑]


nBIAS = \frac{Close - MA_n}{MA_n} \times{100}\%
【註】
  1. nBAIS為n日乖離率;
  2. Close為當日收盤價;
  3. MA為移動平均價、MAn為n日移動平均價,n依需求自訂日數,一般設定3日和6日。

均線乖離率[编辑]

均線乖離率的概念是依據長短天期移動平均線的差值來決定多空的方向。如果股價在長天期均線之上則作多;反之股價在長天期均線之下則作空或者空手。[1]

〖公式〗


BIAS_{(MA)} = \frac{MA_{short} - MA_{long}}{MA_{long}} \times{100}\%
【註】
  1. \begin{smallmatrix} BIAS_{(MA)} \end{smallmatrix}:均線乖離率;
  2. \begin{smallmatrix} MA_{short} \end{smallmatrix}為短天期均線、\begin{smallmatrix}MA_{long} \end{smallmatrix}為長天期均線。

n-mBIAS[编辑]

〖公式〗

n-mBIAS = nBIAS - mBIAS

短天期的乖離率減去長天期的乖離率來分析趨勢,一般會採用的天數為3天和6天。

當3BIAS與6BIAS交叉時, 3-6BIAS會趨近於0,此點即為支撐點壓力點,此時可以視為買賣訊號。不過3-6BIAS會有訊號過多的問題,實務上可以拉長平均天數來使用(例如:10天和25天)。

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外部連結[编辑]

註釋[编辑]

  1. ^ Ewinner,《均線乖離率的順勢交易與加減碼操作》,元大寶來點金靈環球通P-Club,2012年5月31日。