伊藤過程

伊藤過程 又称扩散过程

布朗运动是伊藤過程的一个例子.

伊藤過程是一个随机过程 X 符合以下随机微分方程等式：

$\mathrm{d} X_{t} = b(t, X_{t}) \, \mathrm{d} t + \sigma (t, X_{t}) \, \mathrm{d} B_{t},$

B 表示 布朗运动， b和 σ 符合 利普希茨连续条件的可测函数

$| b(x) - b(y) | + | \sigma (x) - \sigma (y) | \leq C | x - y |$