伊藤過程

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伊藤過程又称扩散过程

布朗运动是伊藤過程的一个例子.

伊藤過程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式:

\mathrm{d} X_{t} = b(t, X_{t}) \, \mathrm{d} t + \sigma (t, X_{t}) \, \mathrm{d} B_{t},

B表示布朗运动bσ符合利普希茨连续条件的可测函数

| b(x) - b(y) | + | \sigma (x) - \sigma (y) | \leq C | x - y |