利率風險

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利率風險(interest rate risk),是指因利率變動,導致附息資產(如貸款債券)而承擔價值波動的風險。一般來說,利率上升時,固定利率債券的價格會下降;反之亦然。債券的期限常用來衡量利率風險,到期日較長的債券的利率風險較高,因為到期日愈長,未來的不確定性愈高。

對沖利率風險[编辑]

可以利用固定收益金融工具或利率互換合約對沖。另一方面,購買短期債券或利用固定-浮動利率互換合約,減低利率風險。