单位根 (计量经济学)

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计量经济学自回归模型裡,如果在y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon_{t}裡,系数|b|=1,那么一个单位根是存在的。其中:y_{t} 是在t 时刻的变量,b斜率系数,\varepsilon_{t}误差项

如果单位根存在,时间序列可以说是有一个随机趋向。

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