布林带

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S&P500指數
上圖的紅色為上軌、藍色為中軌、綠色為下軌;中圖為 %b 值;下圖為帶寬指標(上、下軌間寬度)。

布林带(Bollinger Bands,BBands)也称为保力加通道包寧傑帶狀布歷加通道,是由约翰·布林格John Bollinger)在1980年代发明的技术分析工具。應用上結合了移動平均標準差的概念,其基本的型態是由三條軌道線組成的帶狀通道(中軌和上、下軌各一條)。中軌為股價的平均成本,上軌下軌可分別視為股價的壓力線支撐線

定義[编辑]

布林带」是这样定义的:

一般情况下,設定 N=20 和 K=2,这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日線圖裡,N=20 其實就是「月均線」(MA20)。依照常態分布規則,約有 95% 的數值會分布在距離平均值有正負 2 個標準差(\pm 2 \sigma)的範圍內。

兩大指標[编辑]

由布林帶衍生出兩項頗為實用的指標——「%b 指標」和「帶寬指標」,以輔助布林帶的判讀和運用。

%b 指標[编辑]

\%b 指標,以數字形式呈現收盤價在布林帶中的位置,做為交易決策時的關鍵指標(例如: 當 %b 值為0.5,代表收盤價處於布林帶的中間位置)。

計算公式

  • %b 值 = (收盤價 − 布林帶下軌值) ÷ (布林帶上軌值 − 布林帶下軌值)

由於收盤價會在上、下軌道震盪遊走,幅度甚至大於軌道範圍,因此 %b 值沒有上下限。當走勢向上突破,收盤價落於上軌上方時,%b 值 > 1;而走趨向下突破,收盤價落在下軌下方時,%b 值 < 0。

藉由觀察分析「%b 指標」可以提供投資時的參考,依據指標的強弱走勢,作出買賣決策。

帶寬指標[编辑]

帶寬指標,是由布林帶中軌及上、下軌衍生出的指標,利用股價波動範圍以判斷趨勢的強度與轉折。

計算公式

  • 帶寬指標值 = (布林帶上軌值 − 布林帶下軌值) ÷ 布林帶中軌值

布林帶中軌為股價的移動平均值(平均成本),所以帶寬指標值可視為通道上、下軌幅度與股價平均成本的比率(例如: 當帶寬指標值為0.3,代表通道上、下軌幅度為股價平均成本的30%)。「帶寬指標」值越高,代表幅度相對平均成本比率越大;值越低,代表幅度相對平均成本比率越小。

參考[编辑]

外部連結[编辑]