异方差

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异方差(Heteroscedasticity)指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小二乘法(Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小二乘法应用于异方差模型,会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量(Biased standard error), 但是估值(estimator)是不偏离的(unbiased)

条件异方差模型[编辑]