真實波動幅度均值

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真實波動幅度均值(Average True Range,ATR)是由美國威爾德(Welles Wilder JR.)所發展出來的技術分析指標,以 N 天的指數移動平均數平均後的交易波動幅度。

計算方法[编辑]

某日的簡單交易幅度是當日之「最高價H_t − 最低價L_t」。而真實波動幅度(True Range,TR)則包含前一日的收盤價C_{t-1},是以H_tL_tC_{t-1}三個價格做比較,求出當日股價波動的最大幅度。

〖TR 公式〗[编辑]

TR = max(H_t, C_{t-1})- min(L_t, C_{t-1})
〔註〕
  • H_tt日的最高價;
  • L_tt日的最低價;
  • C_{t-1}t-1日的收盤價;
  • H_t恆大於L_t

〖ATR 公式〗[编辑]

真實波動幅度均值ATR)便是「真實波動幅度」之n指數移動平均數

ATR = EMA_{(TR, n)}

意義[编辑]

波動幅度的概念表示可以顯示出交易者的期望和熱情。大幅的或增加中的波動幅度表示交易者在當天可能準備持續買進或賣出股票。波動幅度的減少則表示交易者對股市沒有太大的興趣。

延伸閱讀[编辑]

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