跳跃过程

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跳跃过程英语jump process)是一种拥有离散变化的随机过程。

在物理中,跳跃过程将会产生 扩散。 从围观的角度来说,他们都由 跳跃扩散 来描述。

金融 领域, 很多随机模型被运用于刻画 金融工具 的价格。 例如假设该金融工具是一种扩散过程,即拥有小而连续的随机变化, 则Black–Scholes 模型可以被用于期权定价。 John Carrington Cox, Stephen RossNassim Nicholas Taleb [1] 提出价格实际上是一个跳跃过程。[來源請求]. Cox–Ross–Rubinstein 二项期权定价模型 实现了这一设想。 这对金融市场有着重要的意义。

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参考文献[编辑]

  1. ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics