邹检验

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邹检验(Chow test)是一种统计计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中,邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。

假设我们的数据模型是:


y=a+bx_1 + cx_2 + \varepsilon \,

如果我们把数据分为两组,那么有:


y=a_1+b_1x_1 + c_1x_2 + \varepsilon \,


y=a_2+b_2x_1 + c_2x_2 + \varepsilon \,

邹检验的原假设就是假设残差 \varepsilon 为未知方差独立同分布正态分布,判定a_1=a_2b_1=b_2c_1=c_2

假设S_C是组合数据的残差平方和,S_1是第一组数据的残差平方和,S_2是第二组数据的残差平方和。N_1N_2分别是每一组数据的观察数目,k是参数的总数。邹检验的检验值是:


\frac{(S_C -(S_1+S_2))/k}{(S_1+S_2)/(N_1+N_2-2k)}.

邹检验服从自由度kN_1+N_2-2kF-分布

参考[编辑]