計量經濟學

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計量經濟學英語Econometrics),是以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎,對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗(實證研究)上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。也有「經濟計量學」的譯法。

該分支的產生,使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究,擴展到同時可以進行定量分析的新階段。

「計量」的意思是「以統方法做定研究」,「量」字為名詞,構成動賓結構,這從其英文metric的含義亦可看出(與數學名詞「度量空間 metric space」情況類似),所以「量」字應讀作「亮」(大陸《現代漢語辭典》2012年6月第6版「計量」條)。設若「計量」的「量」字讀為「良」,則是兩個動詞詞素的並列結構,含義略簡。另如測智力的史丹福一比奈智力量表(Stanford–Binet Intelligence Scale),按其內涵則應讀「量」字為「良」,此亦可從英文scale的含義窺得。

計量經濟學[編輯]

計量經濟學是結合經濟理論與數理統計,並以實際經濟數據作定量分析的一門學科。計量經濟學以古典回歸(Classical Regression)分析方法為出發點。依據數據形態分為:橫截面數據回歸分析(Regression Analysis with Cross-Sectional Data)、時間序列分析(Time Series analysis)、面板數據分析(Panel Data Analysis)等。依據模型假設的強弱分為:參量計量經濟學(Parametric Econometrics)、非參量計量經濟學(Nonparametric Econometrics)、半參量計量經濟學(Semiparametric Econometrics)等。

理論計量經濟學和應用‎計量經濟學[編輯]

理論計量經濟學(Theoretical Econometrics)以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容,側重於理論與方法的數學證明與推導,與數理統計聯繫極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外,還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。

應用‎計量經濟學(Applied Econometrics)則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容,強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎,側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

經典計量經濟學和非經典計量經濟學[編輯]

經典計量經濟學一般指20世紀70年代以前發展並廣泛應用的計量經濟學,他們具有顯著的共同特徵:

  • 模型類型:採用隨機模型。
  • 模型導向:以經濟理論為導向建立模型。
  • 模型結構:變數之間的關係表現為線性或者可以化為線性,屬於因果分析模型,解釋變數具有同等地位,模型具有明確的形式和參數。
  • 數據類型:以時間序列數據或者截面數據為樣本,被解釋變數為服從常態分佈的連續隨機變數。
  • 估計方法:僅利用樣本信息,採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。

非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型,也稱現代計量經濟學。

個體計量經濟學和總體計量經濟學[編輯]

計量經濟學的研究對象[編輯]

計量經濟學的兩大研究對象:橫截面數據(Cross-sectional Data)和時間序列數據(Time-series Data)。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性,以模型參數估計結果顯現相關性;後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料,以展現研究對象的動態行為。

新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料,換言之,每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值,這種資料稱為追蹤資料 (Panel data,或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異,可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。例如諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑指出在迴歸模型中對一組檢驗進行詮釋進而揭示因果關係是可行的,其所提出的格蘭傑因果關係檢驗不只在經濟學上使用,也廣受實證社會科學援用,以強化迴歸分析的說明力,提出更精緻的因果關係論述。

計量經濟學軟體[編輯]

參見[編輯]

參考文獻[編輯]

  • 《經濟計量學精要》達莫達爾.N.古亞拉提
  • 《經濟計量學基礎》達莫達爾.N.古亞拉提