分位數迴歸

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分位數迴歸英语:Quantile regression)是迴歸分析的方法之一。最早由Roger Koenker和Gilbert Bassett於1978年提出[1]

一般地,传统的回归分析研究自变量与因变量的条件期望之间的关系,相应得到的回归模型可由自变量的估计因变量的条件期望;分位数回归研究自变量与因变量的条件分位数之间的关系,相应得到的回归模型可由自变量估计因变量的条件分位数。相較於傳統迴歸分析仅能得到因变量的中央趨勢,分量迴歸可以進一步推論因变量的条件概率分布。分量迴歸屬於無母數統計方法之一。

注釋[编辑]

  1. ^ http://www.stanford.edu/~doubleh/otherpapers/koenker.pdf