均值回歸

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均值回归是一个金融領域概念,指的是一项资产的价格會随着时间的推移趋向于平均价格[1][2]。当市场价格低于过去的平均价格时,该证券就有可能被人購買,预期价格会上升。当目前的市场价格高于过去的平均价格时,预期价格就会下降。换句话说,偏离平均价格的情况预计会恢复到平均水平[3]

参考文献[编辑]

  1. ^ Mean reversion
  2. ^ Mahdavi Damghani, Babak. The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model. Wilmott. 2013, 2013 (1): 50–61. doi:10.1002/wilm.10252. 
  3. ^ Siu-tang, Leung Tim; Xin, Li. Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis And Practical Applications. World Scientific. 2015-11-26. ISBN 978-981-4725-93-4 (英语).