条件期望

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概率论中,条件期望是一个实数随机变量的相对于一个条件概率分布期望值。换句话说,这是给定的一个或多个其他变量的值一个变量的期望值。它也被称为条件期望值条件均值

条件期望的概念在柯尔莫哥洛夫测度理论概率论的定义很重要。条件概率的概念是由条件期望来定义。

计算[编辑]

是离散随机变量,则在给定事件条件时的条件期望是的在的值域的函数

其中,是处于的值域。

如果现在是一个连续随机变量,而仍然是一个离散变量,条件期望是:

其中,是在给定条件概率密度函数

正式的定义[编辑]

条件概率的定义[编辑]

参看[编辑]

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]