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正则化 (数学)

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数学计算机科学中,尤其是在机器学习逆问题领域中,正则化(英语:regularization)是指为解决适定性问题过拟合而加入额外信息的过程。[1]

在机器学习和逆问题的优化过程中,正则项往往被加在目标函数当中。

概述[编辑]

概括来讲,机器学习的训练过程,就是要找到一个足够好的函数用以在新的数据上进行推理[2]为了定义什么是「好」,人们引入了损失函数的概念。一般地,对于样本和模型,有预测值。损失函数是定义在上的二元函数,用来描述基准真相和模型预测值之间的差距。一般来说,损失函数是一个有下确界的函数;当基准真相和模型预测值足够接近,损失函数的值也会接近该下确界。

因此,机器学习的训练过程可以被转化为训练集上的最小化问题。我们的目标是在泛函空间内,找到使得全局损失最小的模型

由于损失函数只考虑在训练集上的经验风险,这种做法可能会导致过拟合。为了对抗过拟合,我们需要向损失函数中加入描述模型复杂程度的正则项,将经验风险最小化问题转化为结构风险最小化。

这里,称为目标函数,它描述模型的结构风险是训练集上的损失函数;是正则项,描述模型的复杂程度;是用于控制正则项重要程度的参数。正则项通常包括对光滑度向量空间范数上界的限制。[3]-范数是一种常见的正则项。

贝叶斯学派的观点英语Bayesian_interpretation_of_kernel_regularization看来,正则项是在模型训练过程中引入了某种模型参数的先验分布。

-正则项[编辑]

所谓范数即是抽象之长度,通常意义上满足长度的三种性质:非负性齐次性三角不等式

以函数的观点来看,范数是定义在的函数;并且它和损失函数类似,也具有下确界。后一性质是由范数的非负性和齐次性保证的[4]。这一特性使得-范数天然适合做正则项,因为目标函数仍可用梯度下降等方式求解最优化问题。-范数作为正则项时被称为-正则项。

-正则项[编辑]

机器学习模型当中的参数,可形式化地组成参数向量,记为。不失一般性,以线性模型为例:

由于训练集当中统计噪声的存在,冗余的特征可能成为过拟合的一种来源。这是因为,对于统计噪声,模型无法从有效特征当中提取信息进行拟合,故而会转向冗余特征。为了对抗此类过拟合现象,人们会希望让尽可能多的为零。为此,最直观地,可以引入-正则项

通过引入-正则项,人们实际上是向优化过程引入了一种惩罚机制:当优化算法希望增加模型复杂度(此处特指将原来为零的参数更新为非零的情形)以降低模型的经验风险(即降低全局损失)时,在结构风险上进行大小为的惩罚。于是,当增加模型复杂度在经验风险上的收益不足时,整个结构风险实际上会增大而非减小。因此优化算法会拒绝此类更新。

引入-正则项可使模型参数稀疏化,以及使得模型易于解释。但-正则项也有无法避免的问题:非连续、非凸、不可微。因此,在引入-正则项的目标函数上做最优化求解,是一个无法在多项式时间内完成的问题。于是,人们转而考虑-范数的最紧凸放松——-范数,令

和引入-正则项的情况类似,引入-正则项是在结构风险上进行大小为的惩罚,以达到稀疏化的目的。

-正则项亦称LASSO-正则项。[5][6]

-正则项[编辑]

图中左侧是训练集,右侧是验证集。训练集和验证集数据均是由线性函数加上一定的随机扰动生成的。图中橙色直线是以线性模型拟合训练集数据得到模型的函数曲线;绿色虚线则是以15-阶多项式模型拟合训练数据得到模型的函数曲线。由此可見,儘管多项式模型在训练集上的误差小于线性模型,但在验证机上的误差则显著大于线性模型。此外,多项式模型为了拟合噪声点,在噪声点附近进行了高曲率的弯折。这说明多项式模型过拟合了训练集数据。

在发生过拟合时,模型的函数曲线往往会发生剧烈的弯折,这意味着模型函数在局部的切线之斜率非常高。一般地,函数的曲率是函数参数的线性组合或非线性组合。为了对抗此类过拟合,人们会希望使得这些参数的值相对稠密且均匀地集中在零附近。于是,人们引入了-范数,作为-正则项。令

于是有目标函数

於是對於參數取偏微分

因此,在梯度下降时,参数的更新

注意到通常是介于之间的数[7]-正则项会使得参数接近零,从而对抗过拟合。

-正则项又称Tikhonov-正则项或Ringe-正则项。

提前停止[编辑]

提前停止可看做是时间维度上的正则化。直觉上,随着迭代次数的增加,如梯度下降这样的训练算法倾向于学习愈加复杂的模型。在实践维度上进行正则化有助于控制模型复杂度,提升泛化能力。在实践中,提前停止一般是在训练集上进行训练,而后在统计上独立的验证集上进行评估;当模型在验证集上的性能不在提升时,就提前停止训练。最后,可在测试集上对模型性能做最后测试。

参考文献[编辑]

  1. ^ Bühlmann, Peter; Van De Geer, Sara. Statistics for High-Dimensional Data. Springer Series in Statistics: 9. 2011. ISBN 978-3-642-20191-2. doi:10.1007/978-3-642-20192-9. If p > n, the ordinary least squares estimator is not unique and will heavily overfit the data. Thus, a form of complexity regularization will be necessary. 
  2. ^ Ron Kohavi; Foster Provost. Glossary of terms. Machine Learning. 1998, 30: 271–274. 
  3. ^ Bishop, Christopher M. Pattern recognition and machine learning Corr. printing. New York: Springer. 2007. ISBN 978-0387310732. 
  4. ^ 范数的非负性保证了范数有下界。当齐次性等式中的取零时可知,零向量的范数是零,这保证了范数有下确界。
  5. ^ Santosa, Fadil; Symes, William W. Linear inversion of band-limited reflection seismograms.. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing (SIAM). 1986, 7 (4): 1307–1330. doi:10.1137/0907087. 
  6. ^ Tibshirani, Robert. Regression Shrinkage and Selection via the lasso. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (methodological) (Wiley). 1996, 58 (1): 267–88. JSTOR 2346178. 
  7. ^ 可通过恰当地调整学习率与正则系数来满足这一点。

外部链接[编辑]