
联合分布
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在概率论中, 对定义在相同样本空间[1]的两个随机变量X和Y,其联合分布是同时对于X和Y的概率分布。
离散随机变量的联合分布[编辑]
对离散随机变量而言,联合分布概率质量函数为Pr(X = x & Y = y),即
因为是概率分布函数,所以必须有
连续随机变量的联合分布[编辑]
类似地,对连续随机变量而言,联合分布概率密度函数为fX,Y(x, y),其中fY|X(y|x)和fX|Y(x|y)分别代表X = x时Y的条件分布以及Y = y时X的条件分布;fX(x)和fY(y)分别代表X和Y的边缘分布。
同样地,因为是概率分布函数,所以必须有
独立变量的联合分布[编辑]
對於兩相互獨立的事件及,任意x和y而言有离散随机变量,或者有连续随机变量。
多元联合分布[编辑]
2元联合分布可以推广到任意多元的情况X1, ..., Xn
相关条目[编辑]
外部链接[编辑]
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- ^ Feller, William. An introduction to probability theory and its applications, vol 1, 3rd edition. 1957: 217–218. ISBN 978-0471257080 (Eng).