计量经济学

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计量经济学英文Econometrics),是以数理经济学和数理统计学为方法论基础,对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验(实证研究)上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。也有“经济计量学”的译法。

该分支的产生,使得经济学对于经济现象从以往只能定性研究,扩展到同时可以进行定量分析的新阶段。

「计量」的意思是「以統方法做定研究」,「量」字为名词,构成动宾结构,这从其英文metric的含义亦可看出(与数学名词“度量空间 metric space”情况类似),所以「量」字應讀作「亮」(大陆《现代汉语辞典》2012年6月第6版“计量”条)。设若「计量」的「量」字读为「良」,则是两个动词词素的并列结构,含义略简。另如测智力的斯坦福一比奈智力量表(Stanford–Binet Intelligence Scale),按其内涵则应读「量」字为「良」,此亦可从英文scale的含义窥得。

计量经济学[编辑]

计量经济学是结合经济理论与数理统计,并以实际经济数据作定量分析的一门学科。计量经济学以古典回归(Classical Regression)分析方法为出发点。依据数据形态分为:横截面数据回归分析(Regression Analysis with Cross-Sectional Data)、时间序列分析(Time Series analysis)、面板数据分析(Panel Data Analysis)等。依据模型假设的强弱分为:参量计量经济学(Parametric Econometrics)、非参量计量经济学(Nonparametric Econometrics)、半参量计量经济学(Semiparametric Econometrics)等。

理论计量经济学和应用‎计量经济学[编辑]

理论计量经济学(Theoretical Econometrics)以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。理论计量经济学除了介绍计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济学模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验模型。

应用‎计量经济学(Applied Econometrics)则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

经典计量经济学和非经典计量经济学[编辑]

经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学,他们具有显著的共同特征:

  • 模型类型:采用随机模型。
  • 模型导向:以经济理论为导向建立模型。
  • 模型结构:变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性,属于因果分析模型,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数。
  • 数据类型:以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。
  • 估计方法:仅利用样本信息,采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。

非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称现代计量经济学。

個體计量经济学和總體计量经济学[编辑]

计量经济学的研究对象[编辑]

计量经济学的两大研究对象:横截面数据(Cross-sectional Data)和时间序列数据(Time-series Data)。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性,以模型參數估計結果顯現相關性;後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料,以展現研究對象的動態行為。

新興計量經濟學研究開始切入同時具有横截面及时间序列的資料,換言之,每個橫截面都同時具有时间序列的觀測值,這種資料稱為追蹤資料 (Panel data,或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異,可以獲得較單純橫截面或时间序列分析更豐富的實證結論。例如諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑指出在迴歸模型中對一組檢驗進行詮釋進而揭示因果關係是可行的,其所提出的格蘭傑因果關係檢驗不只在經濟學上使用,也廣受實證社會科學援用,以強化迴歸分析的說明力,提出更精緻的因果關係論述。

计量经济学软件[编辑]

参见[编辑]

参考文献[编辑]

  • 《经济计量学精要》达莫达尔.N.古亚拉提
  • 《经济计量学基础》达莫达尔.N.古亚拉提