違約損失率

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違約損失率,LGD(Loss Given Default),是銀行風險管理中針對信用風險部份之風險成份之一。

回收率之定義為回收金額除以放款金額。此處的回收金額,定義為該帳戶違約,宣告無法償債後,因拍賣擔保品,強制執行借款人存款或其他催收方式所得回之金額。因此,通常除非有擔保品,回收比率大部份非常低。也就是說違約損失率之大小,會取決於擔保品的特性。

如何計算銀行信用風險預期損失[编辑]

銀行信用風險預期損失(EL,Expected Loss)= PD × LGD × EAD(Exposure at Default)
LGD = 1 - 回收率

因此要估算銀行整體風險預期損失,則必需估算違約損失率。