预期效用假说

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微观经济学博弈论决策论中,预期效用假说(英文:Expected utility hypothesis),又稱預期效用理論英语Expected Utility Theory),或期望效用理論,是一個效用理論,指在风险情况下,个人所作出的选择是追求某一数量的期望值的最大化。這個理論最早在1738年由丹尼尔·伯努利提出,该假说用于解释赌博保险中的期望值[1]

馮·紐曼-摩根斯坦效用定理(Von Neumann–Morgenstern utility theorem)提出,在預期效用假說成立的前提下,一個有理性的人應該如何選擇的公式。

歷史[编辑]

1738年,為解決圣彼得堡悖论丹尼尔·伯努利提出了期望效用理論。论文主要包括两条原理:

  1. 边际效用递减原理:一个人对于财富的占有多多益善,即效用函数一阶导数大于零;随着财富的增加,满足程度的增加速度不断下降,效用函数二阶导数小于零。
  2. 最大效用原理:在风险和不确定条件下,个人的决策行为准则是为了获得最大期望效用值而非最大期望金额值。

挑戰[编辑]

预期效用假说被一些學者認為不合邏輯,並提出阿莱悖论艾尔斯伯格悖论展望理論來證明。

相關條目[编辑]

参考文献[编辑]

  1. ^ Dsavid L.Weimer; Aidan R.Vining. Policy Analysis: Concepts and Practice. Pearson: Prentice Hall. : 122页. ISBN 013183001-5. Fourth Edition (English).