马克·约尔

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马克·约尔
Marc yor.jpg
出生 1949年07月24日(1949-07-24)
逝世 2014年01月10日(64歲)
法国巴黎
国籍 法国
研究領域 数学
任职於 巴黎第六大学
母校 卡尚高等師範學校
博士導師 Pierre Priouret
博士學生 法布里斯·博杜安英语Fabrice Baudoin
珍·贝尔图安英语Jean Bertoin
让·弗朗索瓦·乐·高英语Jean-François Le Gall

马克·约尔法语Marc Yor,1949年7月24日-2014年1月10日),是一名法国数学家,他以随机过程的研究著称,特别擅长于半鞅布朗运动列维过程英语[Lévy processes]]贝塞尔流程英语Bessel processes及它们的数学金融[1]。自1981年至2014年,他在巴黎第六大学担任教授[2]

他获得了洪堡奖英语Humboldt PrizeMontyon Prizes英语Montyon Prizes[3]法国国家荣誉勋章英语Ordre National du Merite[3]。他还是法国科学院会员[3];他的学生包括有让·弗朗索瓦·乐·高英语Jean-François Le Gall[4]珍·贝尔图安英语Jean Bertoin[5]。2014年1月10日去世。

作品[编辑]

书籍[编辑]

  • Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
  • Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
  • Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
  • Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.

论文[编辑]

  • Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.
  • Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.
  • Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.

参考[编辑]