卡玛比率（Calmar ratio）又称回撤比率，是衡量一支对冲基金、股票基金、债券基金等金融产品绩效好坏的指标，是指一支金融领域的投资标的（基金、股票）三年内的投资报酬率除以它的最大回撤，其中作为分母的最大回撤为负值。卡玛比率越大，说明这一金融产品的表现越好。它由Terry W. Young于1991年首次提出。[1][2][3][4][5]
参考文献[编辑]
- ^ Young, Terry W., Calmar Ratio: A Smoother Tool, Futures, 1 October 1991
- ^ 弗兰克·J.特拉弗斯（Frank J.Travers）著,对冲基金分析 FOF基金投资尽职调查指引,上海财经大学出版社,2018.01,第115页
- ^ 天蓝著,超简交易 交易高手速成手册,山西人民出版社,2018.10,第331页
- ^ 中国证券投资基金业协会编著,个人养老金 理论基础、国际经验与中国探索,中国金融出版社,2018.11,第283页
- ^ 于江宁，朱启贵著,开放式基金业绩与基金流量,上海交通大学出版社,2019,第56页
