興登堡凶兆

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興登堡凶兆(英文:Hindenburg Omen)是一種聲稱可預測美國股市出現股災技術分析,由數學家米耶卡(Jim Miekka)於1995年發明。並以1937年墜毀的興登堡號飛船命名。

機制[编辑]

當美國股市符合以下全部指標,便很大機會出現股災。

  1. 紐約證券交易所道瓊斯工業平均指數)十週移動平均線當日呈現升勢
  2. 紐交所創52週新高及新低的股票佔當日交易股票總數2.2%以上 (以現時3,126隻股票計即69隻)
  3. 紐交所創52週新高的股票必須少於創52週新低的股票之兩倍
  4. 麥克萊擺動指標(McClellan Oscillator)當日為負數

往績[编辑]

在1985年至2009年期間,興登堡凶兆共出現27次。以下是道指跌幅範圍及出現次數:

  • 15%以上:8次
  • 10%至14.9%:3次
  • 5%至9.9%:10次
  • 2%至5%:4次
  • 2%以下:2次

上一次出現興登堡凶兆為2008年10月,當時雷曼兄弟倒閉,加上冰島出現金融危機,結果美股反覆下跌15%以上。

而最新一次出現興登堡凶兆為2010年8月12日,暫未知預測是否準確。

參考資料[编辑]

  • 「興登堡凶兆」預示9月股災,《明報》,2010年8月15日