跳躍過程
跳躍過程（英語：jump process）是一種擁有離散變化的隨機過程。
在物理中，跳躍過程將會產生擴散。從微觀的角度來說，他們都由跳躍擴散來描述。
在金融領域，很多隨機模型被運用於刻畫金融工具的價格。例如假設該金融工具是一種擴散過程，即擁有小而連續的隨機變化，則Black–Scholes模型可以被用於期權定價。 John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb [1] 提出價格實際上是一個跳躍過程。[來源請求] Cox–Ross–Rubinstein二項期權定價模型實現了這一設想，這對金融市場有着重要的意義。
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參考文獻[編輯]
- ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics. [2013-04-08]. （原始內容存檔於2018-05-27）.