迪基-福勒检验

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统计学裡,迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root)。迪基-福勒检验模式是D. A迪基和W. A福勒建立的。

解释[编辑]

一个简单的AR(1)模型是是要检验的变量,t是时间,是系数,是误差项。如果则说明单位根是存在的。

回归模型可以写为是一阶差分。测试是否存在单位根等同于测试是否0。因为迪基-福勒检验测试的是残差项,并非原始数据,所以不能用标准t统计量。我们需要用迪基-福勒统计量。

迪基-福勒检验还可以扩展为擴張的Dickey-Fuller檢定英语:Augmented Dickey-Fuller test),简称ADF检验。ADF检验和迪基-福勒检验类似,但ADF检验的優點在于它透過納入(理論上可無限多期,只要資料量容許)落後期的一階向下差分項,排除了自相关的影响。

参考[编辑]

Dickey,D.A. and W.A. Fuller (1979),“Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root,”Journal of the American Statistical Association,74,p 427–431