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阿罗-普拉特度量

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阿罗-普拉特度量 是对一个决策者的风险厌恶程度的度量。它由肯尼思·阿罗约翰·普拉特的名字命名。

定义

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是一个可微分的效用函数, 那么一个 绝对风险厌恶 的阿罗-普拉特度量被定义为

相对风险厌恶 的阿罗-普拉特度量则是

一个决策者可以被认为比另一个决策者更厌恶风险(更稳健), 当从他们各自的效用函数 可以得出

时。

特性

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阿罗-普拉特度量相对于效用函数的一个正线性转换是一个常量,并且因此适用于诺伊曼-摩根斯坦理论。