跳躍過程

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跳躍過程英語:jump process)是一種擁有離散變化的隨機過程。

在物理中,跳躍過程將會產生 擴散。 從圍觀的角度來說,他們都由 跳躍擴散 來描述。

金融 領域, 很多隨機模型被運用於刻畫 金融工具 的價格。 例如假設該金融工具是一種擴散過程,即擁有小而連續的隨機變化, 則Black–Scholes 模型可以被用於期權定價。 John Carrington Cox, Stephen RossNassim Nicholas Taleb [1] 提出價格實際上是一個跳躍過程。[來源請求]. Cox–Ross–Rubinstein 二項期權定價模型 實現了這一設想。 這對金融市場有着重要的意義。

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參考文獻[編輯]

  1. ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics