跳躍過程

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跳躍過程英語:jump process)是一種擁有離散變化的隨機過程。

在物理中,跳躍過程將會產生擴散。從微觀的角度來說,他們都由跳躍擴散來描述。

金融領域,很多隨機模型被運用於刻畫金融工具的價格。例如假設該金融工具是一種擴散過程,即擁有小而連續的隨機變化,則Black–Scholes模型可以被用於期權定價。 John Carrington Cox, Stephen RossNassim Nicholas Taleb [1] 提出價格實際上是一個跳躍過程。[來源請求] Cox–Ross–Rubinstein二項期權定價模型實現了這一設想,這對金融市場有着重要的意義。

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參考文獻[編輯]

  1. ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics