量化基金
外觀
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量化投資過程
[編輯]基於基金經理做出投資決策的方式,投資過程可以被劃分為「質化」或「量化」。如果整個決策過程是由人為判斷(或直覺),這個過程將被稱為「質化」;而當決策純粹基於電腦數學模型完成時,該過程才能被稱為「量化」。
量化投資過程,從本質上講,可分為三個關鍵部分。
輸入系統:提供所有必要的輸入,如市場數據和規則。
預測引擎:產生對價格和收益以及風險參數的估計。
投資組合構建引擎:使用優化器或基於啟發式的系統組成投資組合。
這裡的基金經理通常需要很強的數學和編程/計算機科學背景,因為他們的算法採用了建立在複雜數學基礎上的高級優化方法。[來源請求]
中國
[編輯]2021年8月,中國的量化百億私募擴容至18家,包括鳴石投資、金鍀資產、九坤投資、誠奇資產、明汯投資、進化論資產、靈均投資、盛泉恆元、啟林投資、九章資產、寧波幻方量化、衍復投資、千象資產、天演資本、黑翼資產、因諾資產、呈瑞投資、佳期投資。其中部分量化私募的規模甚至超過了500億。[1]
參考文獻
[編輯]- ^ 大爆发!84家,再创新高!. xw.qq.com. [2021-09-07]. (原始內容存檔於2021-09-07) (中文(簡體)).