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时间加权平均价格

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时间加权平均价格(英語:time-weighted average price首字母縮略字:TWAP)在金融业中是指特定时间内证券的平均价格。TWAP有时也用于描述TWAP卡,这是一种尝试执行订单并实现TWAP或更好的策略。TWAP策略支持更复杂的买卖方式,而不是简单地集体执行订单:例如,在一个街区倾销大量股票可能会影响市场认知,从而对价格产生不利影响。[1][2]

參見

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成交量加權平均價格(volume-weighted average price,缩写:VWAP)

參考資料

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  1. ^ Time-Weighted Average Price [時間加權平均價格]. River Financial. River Financial Inc. [2021-06-25]. (原始内容存档于2021-06-25) (英语). 
  2. ^ Anchored VWAP [錨定成交量加權平均價格]. StockCharts.com. [2021-04-18]. (原始内容存档于2021-04-23) (英语). 

外部連結

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