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时间加权平均价格

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时间加权平均价格（英语：time-weighted average price，首字母缩略字：TWAP）在金融业中是指特定时间内证券的平均价格。TWAP有时也用于描述TWAP卡，这是一种尝试执行订单并实现TWAP或更好的策略。TWAP策略支持更复杂的买卖方式，而不是简单地集体执行订单：例如，在一个街区倾销大量股票可能会影响市场认知，从而对价格产生不利影响。[1][2]

参见

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成交量加权平均价格（volume-weighted average price，缩写：VWAP）

参考资料

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  1. ^ Time-Weighted Average Price [时间加权平均价格]. River Financial. River Financial Inc. [2021-06-25]. （原始内容存档于2021-06-25） （英语）. 
  2. ^ Anchored VWAP [锚定成交量加权平均价格]. StockCharts.com. [2021-04-18]. （原始内容存档于2021-04-23） （英语）. 

外部链接

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检索自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=时间加权平均价格&oldid=74923344”