時間加權平均價格
時間加權平均價格（英語：time-weighted average price，首字母縮略字：TWAP）在金融業中是指特定時間內證券的平均價格。TWAP有時也用於描述TWAP卡，這是一種嘗試執行訂單並實現TWAP或更好的策略。TWAP策略支持更複雜的買賣方式，而不是簡單地集體執行訂單：例如，在一個街區傾銷大量股票可能會影響市場認知，從而對價格產生不利影響。[1][2]
參見
[編輯]成交量加權平均價格（volume-weighted average price，縮寫：VWAP）
參考資料
[編輯]- ^ Time-Weighted Average Price [時間加權平均價格]. River Financial. River Financial Inc. [2021-06-25]. （原始內容存檔於2021-06-25） （英語）.
- ^ Anchored VWAP [錨定成交量加權平均價格]. StockCharts.com. [2021-04-18]. （原始內容存檔於2021-04-23） （英語）.
外部連結
[編輯] | 這是一篇關於金融的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |