系統風險
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系統風險（英語：Systemic risk）是指當整個系統出現失效或倒閉的風險。[1]在金融領域中，系統風險被稱呼為金融系統不穩定，其原因是出現一些特殊事件，導致情況不斷惡化而最終出現災難性結果。[2] 最近的研究表明，系統風險可以用市場指數相互關係來定量描述。[3]
系統風險常常與系統性風險（英語：Systematic risk）混淆。
參考文獻
[編輯]- ^ Banking and currency crises and systemic risk （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）, George G. Kaufman (World Bank)
- ^ Systemic Risk: Relevance, Risk Management Challenges and Open Questions 網際網路檔案館的存檔，存檔日期2009-03-05., Tom Daula
- ^ Changes in Cross-Correlations as an Indicator for Systemic Risk (Scientific Reports 2: 888 (2012)) （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）, Zeyu Zheng, Boris Podobnik, Ling Feng and Baowen Li (Scientific Reports)
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