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单位根 (计量经济学)

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计量经济学自回归模型里,如果在里,系数,那么一个单位根是存在的。其中: 是在t 时刻的变量,b斜率系数,误差项

如果单位根存在,时间序列可以说是有一个随机趋向。

参见

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