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單位根 (計量經濟學)

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計量經濟學自我迴歸模型裏,如果在裏,系數,那麼一個單位根是存在的。其中: 是在t 時刻的變量,b斜率系數,誤差項

如果單位根存在,時間序列可以說是有一個隨機趨向。

參見

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