鄒檢定
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鄒檢定(英語:Chow test)是一種統計和計量經濟的檢定。它可以測試兩組不同數據的線性迴歸系數是否相等。在時間序列分析中,鄒檢定被普遍地用來檢定結構性變化是否存在。鄒檢定是由經濟學家鄒至莊於1960年發明的。
假設我們的數據模型是:
如果我們把數據分為兩組,那麼有:
及
鄒檢定的虛無假設就是假設殘差為未知方差的獨立同分佈的正態分佈,判定, 和 。
假設是組合數據的殘差平方和,是第一組數據的殘差平方和,是第二組數據的殘差平方和。和分別是每一組數據的觀察數目,是參數的總數。鄒檢定的檢定值是:
參考
[編輯]- Chow, Gregory C. (1960). Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). Econometrica. 28 (3): 591–605. doi:10.2307/1910133.
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