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费希尔信息

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数理统计学中,费希尔信息(英语:Fisher Information;有时称作 information[1]),或称费希尔讯息数,通常记作,是衡量观测所得的随机变量携带的关于未知参数的讯息量,其中概率分布依赖于参数。费希尔信息由统计学家罗纳德·费希尔弗朗西斯·伊西德罗·埃奇沃思工作的基础上提出,现常用于最大似然估计贝叶斯统计学中。

定义

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随机变量的费希尔讯息定义为

其中关于参数对数似然函数,当概率密度函数已知时

注释

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  1. ^ Lehmann & Casella, p. 115