央行金融機構評級
央行金融機構評級,是由中國人民銀行推出的金融機構信用評級體系。作為中華人民共和國的中央銀行,中國人民銀行於2017年12月啟動對中國大陸金融機構的評級,重點關注銀行的宏觀審慎管理要求,以減少金融系統內系統性風險為目的。
評級對象
[編輯]央行金融機構評級適用於銀行類和非銀行類金融機構,既包括中華人民共和國境內的開發性銀行、政策性銀行、商業銀行、村鎮銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等銀行類金融機構,也涵蓋企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司等非銀行類金融機構。[1]:96
體系設置
[編輯]央行金融機構評級採用數理模型與專業評價相結合的體系。其中,數理模型的建立採用邏輯斯諦回歸模型,以中國大陸3541家銀行為建模樣本,並採集了2010年至2016年的數據,篩選出了資本狀況、資產質量、預期損失抵補能力、盈利能力、運營效率、經營規模等指標;而專業評價則包含了公司治理、內部控制、資產管理、資本及其管理、流動性風險、市場風險、盈利能力、信息系統和地方金融生態、非銀機構特定風險等方面,並採用打分卡模式。除此之外,非現場監測、壓力測試、現場核查中出現的狀況也在參考範圍內。[2]:117-118[1]:96
2018年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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2019年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D |
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根據各金融機構所面對的風險高低,中國人民銀行將中國大陸的金融機構評為1至10級。其中,被評為8—10級的機構將被歸入高風險金融機構行列,中國人民銀行將對該機構採取更嚴格的約束措施[2]:119。
2019年,中國人民銀行向該評級體系中新增了「D級」,對應已倒閉、被接管或撤銷的金融機構。此類機構在2019年的評級中共出現1家。[1]:96
評級應用
[編輯]根據中國人民銀行的說法,央行金融機構評級將被用於對金融機構的宏觀審慎評估(MPA),並作為存款保險差別費率核准、貨幣政策工具、窗口指導、逆周期資本要求等對金融機構宏觀管理的依據,督促相關金融機構審慎經營;對於評級在8級及以上的金融機構,該行將在金融政策支持、業務准入、再貸款授信等方面對這些金融機構進行約束[2]:117,119。同時,相應評級結果也將被通報給金融機構所在地政府,推動風險化解屬地責任制,並成為對高風險金融機構早期糾正、介入的依據[1]:98。
評級結果
[編輯]2018年
[編輯]2018年第一季度,人民銀行完成了對4327家金融機構的評級,其中包含了3969家銀行類機構和358家非銀行類金融機構。其中,獲評為8~10級的銀行業金融機構共計420家,佔所有參評銀行業機構的10.58%,其中含農村信用社235家、村鎮銀行109家、農村商業銀行67家。[2]:118-119[3]
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2019年
[編輯]2018年第四季度,中國人民銀行完成了對4379家金融機構的評級工作,覆蓋了24家大型銀行、3990家中小銀行和365家非銀行機構。其中,8—10級的586家,主要集中在農村中小金融機構。從銀行類別來看,外資法人銀行和民營銀行的評級結果較好,而約有43.3%的農村信用社及32.7%的農村合作銀行的評級落於8—10級。同時,與2018年第一季度的評估相比,已有164家金融機構不再是高風險金融機構,評級分佈於1—7級間。[1]:96-97[4]
評級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D |
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大型銀行 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中小非銀 | 0 | 53 | 317 | 714 | 1153 | 1027 | 504 | 247 | 259 | 80 | 1 |
2020年
[編輯]2020年第四季度,中國人民銀行對4399家銀行業金融機構實施評級[5]。
參考來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 中國人民銀行金融穩定分析小組. 中国金融稳定报告(2019) (PDF). 北京: 中國金融出版社. 2019 [2020-03-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-08).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 中國人民銀行金融穩定分析小組. 中国金融稳定报告(2018) (PDF). 北京: 中國金融出版社. 2018 [2020-02-25]. ISBN 978-7-5049-9768-5. (原始內容存檔 (PDF)於2018-12-22).
- ^ 吳雨. 央行首次公布金融机构评级结果. 新華網. 新華社. 2018-11-02 [2020-03-07]. (原始內容存檔於2018-11-08).
- ^ 胡艷明. 央行公布金融机构评级结果:164家退出高风险名单 部分中小机构较差. 經濟觀察網. 《經濟觀察報》社. 2019-11-26 [2020-03-07]. (原始內容存檔於2019-11-28).
- ^ 2020年四季度央行金融机构评级结果出炉. 上海證券報. [2021-05-29]. (原始內容存檔於2021-06-03).
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