连续时间随机过程
概率论与统计学中，连续时间随机过程或连续时空随机过程是指指数变量（index variable）在连续集中取值的随机过程，而离散时间过程的指数变量则只取离散值。另一种术语用连续参数，更加的一般。[1]
连续随机过程是更加受限的过程，这里的术语通常（但不总是[2]）指指数变量与过程的样本路径都连续。。鉴于可能出现的混淆，需要谨慎对待。[2]
通过等待时间分布，从离散时间过程中构造的连续时间随机过程称作连续时间随机游走。[3]
例子[编辑]
泊松过程属于样本路径不连续的连续时间随机过程，而奥恩斯坦-乌伦贝克过程属于样本路径连续的。
另见[编辑]
参考文献[编辑]
- ^ Parzen, E. (1962) Stochastic Processes, Holden-Day. ISBN 0-8162-6664-6 (Chapter 6)
- ^ 2.0 2.1 Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP. ISBN 0-19-920613-9 (Entry for "continuous process")
- ^ Paul, Wolfgang; Baschnagel, Jörg. Stochastic Processes: From Physics to Finance. Springer Science & Business Media. 2013-07-11: 72–74 [20 June 2022]. ISBN 9783319003276.
