計算統計學
計算統計學或統計計算是統計學與計算機科學之間的紐帶，是指通過計算方法實現的統計方法。計算統計學是計算科學中專門針對統計學數學科學的領域，目前還在迅速發展，因此有人呼籲在普通統計教育中教授更廣泛的計算概念。[1]
與傳統統計學一樣，其目標是將原始數據轉化為知識，[2]而重點在於計算機密集型統計方法，例如樣本量非常大的情形與非齊性數據集等。[2]
「計算統計學」（computational statistics）與「統計計算」（statistical computing）兩詞常常混用，國際統計計算協會前主席Carlo Lauro建議加以區分，「統計計算」可定義為「計算機科學在統計學中的應用」，「計算統計學」則定義為「在計算機上實現統計方法的算法的設計，包括前計算機時代無法想像的算法（如自助法、蒙特卡洛方法等），並應對用分析難以解決的問題」。[3]
「計算統計學」也可指計算密集型統計方法，如重抽樣、馬爾可夫鏈蒙特卡洛、局部回歸、核密度估計、人工神經網絡與廣義加性模型。
歷史
[編輯]雖然計算統計學在今天得到了廣泛應用，但在統計學界被接受的歷史其實相對較短。大多數情況下，統計領域的奠基人在開發計算統計方法時依賴數學與漸進逼近。[4]
統計學領域中，「計算機」（computer，即字面上的「計算用的機器」）一詞首次出現於Robert P. Porter於1891年發表在《美國統計協會雜誌》（Journal of the American Statistical Association）中的一篇文章，文章討論了赫爾曼·霍利里思的機器在美國第11次人口普查中的使用情況。[來源請求]赫爾曼·霍利里思的機器又叫穿孔制表機（tabulating machine），是電動機械學機器，用於協助匯總存儲在打孔卡上的信息。發明者赫爾曼·霍利里思（1860年2月29日 – 1929年11月7日）是美國商人、發明家、統計學家，穿孔制表機於1884年獲得專利，用在了美國1890年的人口普查中。1880年普查大約有5000萬人參與，用了7年多時間才完成制表工作；而1890年普查時，人口有超過6200萬，卻只用了不到一年時間。這標誌着機械化計算統計與半自動數據處理系統時代的開端。 1908年，威廉·戈塞進行了現在廣為人知的蒙特卡洛模擬，從而發現了學生t-分佈。[5]在計算方法的幫助下，他還繪製了經驗分佈圖與相應的理論分佈圖。計算機給模擬帶來了革命性變化，使複製戈塞的實驗變得不過是一種練習。[6][7]
後來，科學家們提出了生成偽隨機性偏差的計算方法，用逆累積分佈函數或接受-拒絕方法將均勻偏差轉換為其他分佈形式，並開發了馬爾可夫鏈蒙特卡洛的狀態空間方法。[8]1947年，蘭德公司首次嘗試全自動生成隨機數，生成的隨機數表整合為《百萬亂數表》，於1955年出版。
到20世紀50年代中期，已經有多篇文章和專利提出了隨機數生成器的設備，[9]其開發源於用隨機數進行模擬和統計分析中其他基本組成的需要，其中最著名的是ERNIE，它產生的隨機數決定了英國發行的彩票債券Premium Bond的中獎者。1958年，約翰·圖基發明了大折刀（jackknife），是一種在非標準條件下減少樣本參數估計偏差的方法。[10]這就需要計算機操作，至此，計算機使很多繁瑣的統計研究變得可行。[11]
方法
[編輯]最大似然估計
[編輯]最大似然估計用於根據觀測數據估計假定概率分佈的參數。其方法是最大化似然函數，使觀測數據在假定的統計模型下最有可能實現。
蒙特卡洛法
[編輯]蒙特卡洛法是依靠重複隨機抽樣獲得數值結果的統計方法，其概念是利用隨機性解決原則上確定性的問題，常用於物理學與數學問題，在難以使用其他方法是往往有效。蒙特卡洛法主要用於三類問題：最優化、數值積分與從概率分佈中生成抽樣。
馬爾可夫鏈蒙特卡洛
[編輯]馬爾可夫鏈蒙特卡洛方法從連續隨機變量中創建樣本，概率分佈與已知函數成正比。這些樣本可用於估計變量的積分，如其期望值或方差。包含的步驟越多，樣本分佈就越接近實際預期分佈。
應用
[編輯]協會
[編輯]另見
[編輯]參考文獻
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閱讀更多
[編輯]文章
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書
[編輯]- Drew, John H.; Evans, Diane L.; Glen, Andrew G.; Lemis, Lawrence M., Computational Probability: Algorithms and Applications in the Mathematical Sciences, Springer International Series in Operations Research & Management Science, Springer, 2007, ISBN 978-0-387-74675-3
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- Rose, Colin; Smith, Murray D., Mathematical Statistics with Mathematica, Springer Texts in Statistics, Springer, 2002, ISBN 0-387-95234-9
- Thisted, Ronald Aaron, Elements of Statistical Computing: Numerical Computation
, CRC Press, 1988, ISBN 0-412-01371-1 - Gharieb, Reda. R., Data Science: Scientific and Statistical Computing, Noor Publishing, 2017, ISBN 978-3-330-97256-8
外部連結
[編輯]協會
[編輯]- International Association for Statistical Computing （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）
- Statistical Computing section of the American Statistical Association （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）